Browse By

パラメータ最適化の方法:マネックストレーダー:YesLanguageのファイル操作

マネックストレーダーのYeslangugeフォルダーに格納したプログラムのパラメータを、直近のヒストリカル・データを使い、最適化する方法を、画像で確認していただけます。

(1)マネックストレーダーを起動し、「取引ボタン」をクリックします。↓

WS-20140727-013

(2)プルダウンが出たら、最下部の「プログラムトレード」をクリックします。↓

WS-20140727-014

(3)新規のプルダウンが出ます。↓

WS-20140727-015

(4)「バックテストモード」をクリックします。↓

WS-20140727-016

(5)「バックテストモード」の左上の「銘柄選択ボックス」に、表示させたいチャートの銘柄コードを、半角数字で入力します。↓

WS-20140727-017

(6)例として、「1579」(東証一部 日経平均ブル2倍)のチャートを表示させます。↓

WS-20140727-018

(7)基本チャート設定画面が出ますので、開始日時を「現時点から、1年程度前」にし、「終了日付」の「最終日」ラジオボタンをクリック。「分」ラジオボタンをクリック。周期を「1」分。「足チャート」ボタンをクリック。「基本チャート追加時、常に表示」をチェック。最後に「確認」ボタンをクリック。↓

WS-20140727-019

(8)「1579」のチャートが表示されました。↓

WS-20140727-020

(9)表示されたチャートに「戦略(プログラム)」を設定します。「戦略適用」ボタンをクリック。↓

WS-20140727-037

(10)使用する戦略(プログラム)を選択します。ここでは、例として、「ETF_1579」を選択します。↓

WS-20140727-038

(11)使用する戦略(プログラム)が決まったら、「開く」ボタンをクリックします。↓

WS-20140727-039

(12)「プログラムトレーディングの設定」が表示されます。↓

WS-20140727-040

(13)「プログラムトレーディングの設定」の「強制決済」タブをクリックし、「当日決済」にチェック、「時間」ラジオボタンをクリック、「時間」を「02:55:00」「PM」、「決済時点」の「足完成時」ボタンをクリックします。次に「確認」ボタンをクリックします。↓

WS-20140727-041

(14)チャートに設定したプログラムが作動した結果が表示されました。上段の折れ線グラフで結果を表示しています。↓

WS-20140727-042

(15)プログラムの作動結果を、さらに詳しく見てみましょう。チャート画面の左上にある「R(戦略の結果表示)」をクリックします。↓

WS-20140727-043

(16)戦略性能報告書が表示されました。↓

WS-20140727-044

(17)戦略性能報告書の全体を表示させ、位置を変えました。↓

WS-20140727-045

(18)戦略性能報告書のグラフを表示させた画像です。プログラムを今後も使用し続けると、資金がドンドン減っていく予感がするグラフです。↓

WS-20140727-046

(19)プログラムのパラメータ(変更可能な外部変数)を変えたら、今後の資金の減り方を少なくし、収益額が大きくなる予想ができるかどうかを試すため、パラメータの最適化を行います。「戦略適用」をクリックして、再度、プログラムをチャートに設定します。↓

WS-20140727-047

(20)プログラムを選択して、「開く」をクリックします。↓

WS-20140727-048

(21)「プログラムトレーディングの設定」の「変数」表示の画面で、設定済みのパラメータを最適化する段階に移ります。上から順に変数の最適化を行います。まず、最初の変数をクリックして、選択します。次に、「変数の編集」ボタンをクリックします。↓

WS-20140727-049

(22)「変数値の変更」で「最適化」をチェックして、「最小値」を「例として、2」、「最大値」を「例として、200」、「増加単位」を「例として、1」にして、「確認」ボタンをクリックします。※最小値や最大値などの数値は、自由に決めてかまいませんが、「最小値:-10000」「最大値:10000」「増加単位:0.01」などとすると、計算回数がとてつもなく多くなって、パソコンのスペックによっては、フリーズする場合があります。↓

WS-20140727-050

(23)すべてのパラメータを最適化する準備ができましたので、「速い最適化」をチェックし、回数を4~6回で設定し、「確認」ボタンをクリックします。※「速い最適化」をチェックしない場合、計算回数が多くなり過ぎて、パソコンがフリーズする場合があります。また、最適化の回数を多くした場合にもフリーズする場合があります。↓

WS-20140727-051

(24)パラメータの最適化が始まりました。この例では、13,134回の最適化計算を行うと表示されています。↓

WS-20140727-052

(25)最適化の計算が終了しました。「戦略最適化報告書」が表示されました。グラフの表示が変わっているのが分かりますよね。右肩上がりになっています。↓

WS-20140727-053

(26)「戦略最適化報告書」の右側が表示されていませんので、下のスライダーを動かし、右端を表示させます。1行目の「総損益」が、-1,258,886.00になっています。↓

WS-20140727-054

(27)「総損益」の文字列をクリックして、「総損益」の多い順にソート(並べ替え)しましょう。↓

WS-20140727-055

(28)「総損益」の大きい順にソートされました。↓

WS-20140727-056

(29)スライダーを動かして、左端から表示させます。1行目が、「総損益」が最も多くなるパラメータです。↓

WS-20140727-057

(30)「戦略最適化報告書」を下方に移動させ、「戦略適用」ボタンでプログラムを呼び出し、戦略のパラメータを書き換える準備をします。最初のパラメータをクリックし、「変数の編集」ボタンをクリックし、「最適化」のチェックを外して、新たなパラメータ値(変数値)を入力して、「変数値の変更」の確認をクリックします。↓

WS-20140727-058

(31)パラメータを順にクリックして、すべてのパラメータを書き換えたら、「速い最適化」のチェックを外し、確認をクリックします。ここまでで、パラメータの最適化は終了となりますが、トレンドに合った新たなパラメータ値が分かっただけで、プログラム内のパラメータの変更は行われていません。↓

WS-20140727-059

(32)プログラム内のパラメータ値を変更して、変更したパラメータ値を記憶させる作業を行います。「取引」をクリックして、「リアルモード」のチャートを表示させます。↓

WS-20140727-064

(33)「リアルモード」の銘柄選択に「1579」と入力します。↓

WS-20140727-065

(34)「基本チャート設定」を、「期間」の「表示件数」を「5,000」、「終了日付」を「最終日」、「分」を「1分」、などを下の画像と同じになるように設定し、確認をクリックします。↓

WS-20140727-066

(35)リアルチャートが表示されたら、「戦略適用」をクリックします。↓

WS-20140727-067

(36)パラメータの最適化を行ったプログラム「ETF_1579」を選択し、「開く」をクリックします。↓

WS-20140727-068

(37)「プログラムトレーディングの設定」の「売買タブ」を以下のように設定します。↓

WS-20140727-071

(38)「プログラムトレーディングの設定」の「強制決済タブ」を以下のように設定します。↓

WS-20140727-072

(39)「プログラムトレーディングの設定」の「費用/数量タブ」を以下のように設定し、確認をクリックします。↓

WS-20140727-073

(40)リアルモードのチャートに設定されたプログラム「ETF_1579」の「戦略の結果表示」を見ます。↓

WS-20140727-074

(41)プログラム「ETF_1579」の「戦略の結果表示」のグラフが表示されました。↓

WS-20140727-076

(42)プログラムのパラメータを書き換えるため、プログラムを設定します。↓

WS-20140727-077

(43)順にパラメータを書き換えます。↓

WS-20140727-078

(44)パラメータを書き換えたら、「現在の設定値を基本値で上書き保存」にチェックを入れ、「確認」をクリックします。↓

WS-20140727-081

(45)新しいパラメータでの戦略性能報告書が書き換わり、次のパラメータの書き換え・上書きを行うまでは、今回のパラメータが有効になります。↓

WS-20140727-082

WS-20140727-083

人気ブログランキング
にほんブログ村 日経225ミニ先物

最終更新日:2014.08.03