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日経225ミニの自動シグナル発生プログラムのシミュレーション結果です

日経225先物ミニの自動シグナル発生プログラムのシミュレーション結果です。日経225先物ミニ10枚でシミュレーションしました。

マネックストレーダーのチャート、2014_6月限に、プログラム「AT-15_DMI_Pos」を設定しました。

プログラム「AT-15_DMI_Pos」は、周期の異なる違うDMIを2種類と、周期の異なる単純移動平均線を2種類、計4種類の指標でシグナルを発生させています。

チャートは、1分ローソク足を表示させ、1分ローソク足の総数は、31,557本です。チャートの表示期間は、2013.12.30~2014.05.16までの90日間です。

日経225先物ミニの場合、レバレッジが100倍ですので、損益額などの金額部分を100倍してご覧ください(例:36,710.40=3,671,040円)。

損益額は、日経225先物ミニ、1枚につき、往復手数料108円を差し引いてあります。また、エントリーとエグジットの際は、双方でスリッページが5円発生する設定をしております。

◆以下は、戦略性能報告書の総合分析結果です。

全体
総損益(円) 36,710.40 8,457.80 28,252.60
未決済含み総損益(円) 36,710.40 8,457.80 28,252.60
総収益(円) 48,045.40 10,593.80 37,451.60
総損失(円) -11,335.00 -2,136.00 -9,199.00
期間単価変化(円) -2,070.00 2,070.00
単価変化対比収益率(%) 66,311.91 221,075.55
年平均の単価変化(円) -5,475.00 5,475.00
年平均の損益(円) 97,096.35 22,370.27 74,726.08
総売買回数 122 29 93
収益の売買回数 47 9 38
損失の売買回数 75 20 55
勝率(%) 38.52 31.03 40.86
平均損益(円) 300.9 291.65 303.79
平均損益比 6.76 11.02 5.89
最大収益(円) 2,988.20 1,938.20 2,988.20
平均収益(円) 1,022.24 1,177.09 985.57
最大連続収益の売買回数 5 3 4
収益売買の平均足の個数 190.02 201.11 187.39
最大損失(円) -961.8 -261.8 -961.8
平均損失(円) -151.13 -106.8 -167.25
最大連続損失の売買回数 6 8 7
損失売買の平均足個数 85.23 59.45 94.6
最大損失幅(円) -1,532.60 -1,194.40 -1,323.60
補償割合(%) 23.95 7.08 21.35
総収益/総損失 4.24 4.96 4.07
投資要求金額(円) 17,737.60 17,399.40 17,223.60
収益率(%) 206.96 48.61 164.03

◆以下は、戦略性能報告書の週間ごとの結果です。

区分 損益(円) 総収益/総損失 平均収益/平均損失 売買回数 勝率(%)
全体期間 36,710.40 4.24 6.76 122 38.52
週間平均 1,835.52 12.5 10.22 6.1 41.99
年/月/日 損益(円) 総収益/総損失 平均収益/平均損失 売買回数 勝率(%)
2013/12/30 288.20 不能 不能 1 100.00
2014/01/10 3,329.20 142.07 71.03 6 66.67
2014/01/17 3,279.20 12.49 12.49 6 50.00
2014/01/24 3,691.00 9.71 6.48 5 60.00
2014/01/31 4,529.20 15.00 7.50 6 66.67
2014/02/07 5,455.60 14.74 14.74 8 50.00
2014/02/14 4,391.00 17.05 11.37 5 60.00
2014/02/21 -420.80 0.68 3.39 6 16.67
2014/02/28 79.20 1.12 5.60 6 16.67
2014/03/07 3,305.60 8.02 24.06 8 25.00
2014/03/14 1,767.40 3.73 4.97 7 42.86
2014/03/20 -32.60 0.96 5.79 7 14.29
2014/03/28 1,679.20 3.81 7.62 6 33.33
2014/04/04 -509.00 0.53 0.80 5 40.00
2014/04/11 1,779.20 7.23 7.23 6 50.00
2014/04/18 -144.40 0.87 2.60 8 25.00
2014/04/25 4,405.60 9.05 9.05 8 50.00
2014/05/02 -82.60 0.78 4.66 7 14.29
2014/05/09 164.60 1.35 2.70 3 33.33
2014/05/16 -244.40 0.79 2.37 8 25.00

◆以下は、戦略性能報告書の戦略分析結果です。

全体
総損益(円) 36,710.40 8,457.80 28,252.60
総収益(円) 48,045.40 10,593.80 37,451.60
総損失(円) -11,335.00 -2,136.00 -9,199.00
総収益/総損失 4.24 4.96 4.07
平均損益(円) 300.9 291.65 303.79
平均損益比 6.76 11.02 5.89
勝率(%) 38.52 31.03 40.86
調整総損益(円) 28,393.41 4,448.91 20,936.76
調整総収益(円) 41,037.26 7,062.53 31,376.15
調整総損失(円) -12,643.85 -2,613.62 -10,439.39
調整総収益/調整総損失 3.25 2.7 3.01
損益標準偏差 736.37 695.92 748.51
収益の標準偏差 720.6 640.22 733.59
損失の標準偏差 161.92 78.9 180.32
特異値削除の総損益(円) 6,443.60 -33.2 6,476.80
特異値削除の総収益(円) 27,951.60 4,879.20 23,072.40
特異値削除の総損失(円) -8,176.00 -1,188.80 -6,040.00
変動係数(%) 244.72 238.61 246.39
Sharpe Ratio 1.17 0.62 1.11
RINA Index 55.54 2.07 63.6
平均新規効率(%) 66.66 63.96 67.5
平均決済効率(%) 44.06 41.04 45
平均総効率(%) 10.72 5 12.5

◆以下は、プログラムの設定情報です。

基本情報
銘柄 日経mini14/06限(指数)
戦略 AT15_DMI_Pos
周期 1 分, 年(0) 月(4) 日(138)
開始日付 2013/12/30 9:00
最終日付 2014/5/16 15:15
足個数 31,557
修正株価 修正株価未適用
費用/数量
新規
手数料 0.54 円
スリッページ 0.05 円
計算方法 同一数量(契約)の新規
売買数量
投資上限設定
ピラミッディング設定(重複新規) 許容しない
累積許容株数
累積株数 10,000
累積回数 20

◆シミュレーション結果の損益累積グラフです(画像をクリックすると拡大表示されます)。

20140520-MonexTrader-221

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最終更新日:2014.05.20



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