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開発中の225ミニ自動売買プログラムの進捗状況

日経225先物ミニを自動売買させる仕組みを検証していましたが、ようやくゴールが見えてきたので、自動売買テストの一部を掲載しておきます。

検証中の自動売買プログラムは19本です。

以下の左側は、2014.09.16から2014.10.06までの14日間の数値です。右側は、2014.06.13から2014.10.06までの79日間の数値です。

各プログラムの損益(円)の数値は、日経225先物ミニ10枚を運用した場合を想定したものです。

損益(円)の数値は、日経225先物ミニ1枚につき、往復108円の手数料を差し引いてありますので、実際の運用後の数値に近いものとなっているはずです。ご利用の証券会社の手数料が、往復108円以下なら、損益(円)は、下記数値より大きくなります。

損益(円)の数値が、黒文字の場合は収益となり、赤文字は損失です。

From 2014.09.16 2014.06.13
To 2014.10.06 2014.10.06
14 Days 79 Days
損益(円) 勝率(%) PF 損益(円) 勝率(%) PF
TOTAL 546,280 30,932,400
Prog.01 63,360 41.18 0.76 1,459,840 64.71 2.99
Prog.02 216,920 30.77 2.06 1,899,480 42.36 2.78
Prog.03 90,120 42.86 0.62 1,843,880 55.06 3.35
Prog.04 69,480 36.08 1.34 1,521,080 53.23 3.05
Prog.05 59,040 38.46 0.78 1,367,520 54.32 2.56
Prog.06 190,520 36.84 0.54 1,229,160 61.22 2.19
Prog.07 15,520 21.05 0.94 1,867,000 42.00 2.84
Prog.08 204,600 80.00 8.85 918,680 72.41 5.20
Prog.09 245,520 36.84 0.49 1,170,680 61.54 1.83
Prog.10 200,560 44.44 1.74 2,051,360 47.22 3.01
Prog.11 205,960 69.23 1.96 1,432,240 63.89 2.53
Prog.12 238,360 17.65 0.49 1,512,200 48.24 2.15
Prog.13 231,640 35.29 1.79 2,229,960 50.00 4.24
Prog.14 159,040 23.08 0.58 1,024,240 56.94 2.06
Prog.15 52,160 50.00 0.15 1,428,560 76.74 4.85
Prog.16 67,320 42.86 1.22 1,377,680 48.08 1.90
Prog.17 272,320 52.38 1.71 2,481,600 60.95 2.79
Prog.18 70,120 42.86 0.83 1,886,440 60.98 2.43
Prog.19 261,240 40.91 1.75 2,230,800 43.48 2.69

右側数値を見る限り、79日間では損失を出していないように見えますが、左側数値を見れば、14日間では、損失が出ていたり、利益を出して終わっていたり、さまざまな結果になっています。

14日間で損失が出ていないプログラムの利益額の多いものを選んで、8種類や6種類だけを、実際の運用に使う方法が利益額を増やす可能性が高いことは、過去のデータで検証することで分かっています。

プログラムのパラメータは自由に変更できるようにして、過去データの期間をも変えながらバックテストを行い、フォワード結果を見ながら、次週に運用するプログラムを選んでいきたいものです。

以上、途中経過のメモとして記録しておきます。

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最終更新日:2014.10.06



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