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YesLanguageでのロジックの作り方

今は使えなくなったトレイダーズ証券のトレードスタジアム(トレードスタジアムは、2012年3月30日で使用できなくなりました。)でプログラミングをしていた時の古いメモ(2008.05.25)からです。

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※2008.05.25 単純移動平均線でシグナルを発生させるには以下でどうか?

// MA-1(単純移動平均線-1)がMA-2よりも上に位置し、
if ma-1 > ma-2
// MA-3がMA-4よりも下に位置している状態で、
and ma-3 < ma-4
// 現在の終値がMA-5を越えたら、
and C > ma-5 then begin
// 売り玉があれば決済し、
if marketposition == -1 then exitshort();
// 次足の開始時に成行で買い。
buy(atmarket);
end;

// MA-1(単純移動平均線-1)がMA-2よりも下に位置し、
if ma-1 < ma-2
// MA-3がMA-4よりも上に位置している状態で、
and ma-3 > ma-4
// 現在の終値がMA-5以下になったら、
and C < ma-5 then begin
// 買い玉があれば決済し、
if marketposition == 1 then exitlong();
// 次足の開始時に成行で売り。
sell(atmarket);
end;

とてもシンプルなロジックですが、そこそこの収益を得られます。マネックストレーダーへ格納してみたら、以下のような結果になりました。

マネックストレーダーの戦略性能報告書<総合>の画像です。(画像クリックで拡大表示されます)

AT_20150315-060

戦略性能報告書の<期間分析・週間>の画像です。

AT_20150315-061

戦略性能報告書<グラフ>の画像です。

AT_20150315-062

マネックストレーダーのデータは以下の通りです。

シミュレーション期間:2014.12.12から2015.03.12まで。
日経225先物ミニ・2015-06限・1分足チャートを使用しました。
1分足本数は、17,823本です。
総損益額(円):2,651,000
総売買回数:225回(収益の売買回数・150回/損失の売買回数・75回)
勝率:66.67%
PF(総収益÷総損失):2.60

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