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日経225先物ミニの売買シグナル発生プログラムの結果

日経225先物ミニの売買シグナル発生プログラムの結果です。

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作成済みの日経225先物ミニ専用のプログラム、計134本を、2014.01.20から2014.05.30までの90日間、発生シグナル通りに、エントリーとエグジットができていたら、どのような結果になったのかを、表にしました。

表中の「Remake」列は、パラメータ(外部変数)の最終変更日です。例:140119は、2014.01.19までの90日間(または91日間)のヒストリカルデータを使用して変更を行ったことを意味しています。「Remake」列が空白のプログラムは、トレイダーズ証券のトレードスタジアムで、プログラムを作成した時点から、パラメータの変更を行っていないものです。

「No.」列は、プログラムの番号です。

「損益」列は、損益額です。数値の単位は「円」です。損益額は、日経225先物ミニ10枚でデータを得ています。損益額は、ミニ1枚あたり、往復108円の手数料を差し引いてあります。ミニ1枚あたり往復108円より安い手数料の証券会社で売買すれば、損益額は増えることになります。

「売買回数」列は、それぞれのプログラムが、期間中にどれくらいのシグナルを出したのかを表示しています。「エントリー」と「エグジット」のペアで1回になります。例えば、売買回数が118回のプログラムは、売り、または、買いのシグナルが118回発生し、決済の指示シグナルを118回出したことになります。

「勝率」列は、収益の結果になった回数を、総売買の回数で割って100倍したものです。10円の収益の回数が1回で、50円の損失の回数が1回の場合、勝率は50.00%になります。前記の逆の場合、50円の収益結果が1回、5円の損失結果が1回の場合にも、勝率は50.00%です。勝率だけにこだわらないでください。次の「PF」値とあわせて見ていただくことで、勝てる可能性の高いプログラム探しができるようになります。

「PF」列は、プロフィットファクター値です。期間中の総収益額を総損失額で割って100倍したものです。この記事の場合、PFの高い順に並べてあります。PFの値が大きく、勝率が高かったプログラムが、未来の収益額を大きく膨らましてくれる可能性が高い傾向があるようです。

いずれにしても、90日間のデータでの検証結果で、最終的に損失で終えたプログラムが皆無だったことはロジックの選定や組み合わせに大きな間違いが無かったのだと思っています。全134本のプログラムの結果が損失で終わっていない影には、敗者復活が出来る可能性のあるプログラムが40数本控えていますので、入れ替えになるプログラムが出てくるかもしれません。

以下が、2014.05.30時点でのデータで検証した結果になります。

Remake 損益 売買回数 勝率 PF
292,323,860 195.69 49.94 1.79
140119 M104 3,764,240 97 56.70 4.94
140119 M031 4,647,560 118 67.80 4.18
130905 M049 3,788,480 94 71.28 3.70
140222 M006 4,628,480 119 73.11 3.43
140113 M106 2,541,480 144 62.50 3.18
131127 M043 3,264,560 93 64.52 3.01
140222 M012 3,533,240 122 62.30 2.85
140125 M015 4,696,320 171 58.48 2.84
140222 M902 3,291,160 148 60.81 2.76
140222 M907 3,089,840 102 43.14 2.70
140119 M091 1,948,480 69 53.62 2.65
140222 M112 4,979,400 170 67.06 2.61
131221 M111 4,151,600 130 63.85 2.55
140119 M022 3,742,760 153 59.48 2.50
140119 M030 2,112,520 81 62.96 2.49
140222 M916 2,942,360 108 37.04 2.42
140222 M913 2,083,600 80 45.00 2.37
140222 M908 1,203,200 85 56.47 2.36
131221 M906 2,290,360 83 46.99 2.33
130905 M045 2,642,160 123 56.10 2.32
140113 M903 2,678,640 52 52.14 2.28
140113 M081 3,402,920 101 59.41 2.27
131221 M105 2,190,480 119 48.74 2.21
140222 M915 2,106,840 127 30.71 2.21
140119 M038 2,567,800 90 56.67 2.20
140222 M917 2,825,520 106 41.51 2.20
130912 M063 3,557,440 157 48.41 2.19
140119 M083 2,959,720 191 66.49 2.19
140222 M905 3,486,760 228 44.30 2.09
140222 M910 3,009,600 130 60.77 2.07
140113 M018 3,172,320 146 46.58 2.06
140222 M914 1,418,760 103 24.27 2.05
140222 M071 4,067,120 261 41.76 2.00
131127 M089 1,693,960 88 60.23 1.96
131221 M082 3,234,840 127 52.76 1.95
131221 M059 2,709,640 167 65.27 1.89
131221 M066 3,852,960 213 53.52 1.88
140222 M096 1,884,800 90 50.00 1.88
140113 M101 2,464,240 147 51.70 1.88
140202 M021 3,274,520 281 40.93 1.87
140202 M103 1,762,560 118 42.37 1.87
140125 M107 2,153,800 140 44.29 1.87
140125 M912 422,440 132 34.09 1.86
140119 M033 2,900,560 143 55.94 1.83
140222 M034 2,180,400 120 53.33 1.83
140119 M023 3,558,640 267 56.93 1.82
140119 M102 1,331,080 124 39.52 1.82
140119 M099 2,007,600 205 36.10 1.81
131127 M013 1,236,200 85 51.76 1.80
140113 M061 2,568,920 126 55.56 1.79
130630 M016 1,892,280 109 50.46 1.78
140222 M050 3,396,960 263 50.95 1.76
140119 M020 2,608,840 177 62.71 1.75
140222 M025 2,193,200 110 42.73 1.75
140113 M080 3,137,280 209 53.11 1.75
140222 M092 2,314,800 140 48.57 1.75
140113 M037 1,874,040 112 49.11 1.74
140119 M051 2,533,520 231 55.84 1.74
140125 M110 2,514,950 213 46.01 1.73
131221 M042 2,314,520 156 53.85 1.72
140119 M047 2,962,480 194 52.58 1.72
140119 M058 2,071,920 276 53.62 1.70
140222 M028 1,980,640 142 47.18 1.68
140119 M079 3,110,680 254 50.79 1.68
140202 M001 2,590,760 203 47.78 1.67
140113 M010 2,538,120 186 54.84 1.67
140113 M032 2,595,920 176 55.68 1.67
140113 M084 1,676,080 149 51.68 1.67
140119 M027 2,303,840 152 46.05 1.66
140113 M073 2,574,800 215 44.65 1.66
140119 M090 2,963,800 240 48.75 1.66
M078 2,824,280 384 38.02 1.65
140119 M114 1,454,600 105 51.43 1.61
140222 M909 1,617,280 109 46.79 1.61
140222 M007 2,085,560 143 41.96 1.60
130912 M048 2,655,760 228 51.75 1.59
140125 M075 1,942,600 180 53.89 1.59
130827 M035 3,348,080 374 52.41 1.58
131221 M070 3,523,520 481 64.66 1.57
140202 M911 1,317,000 100 30.00 1.56
131220 M026 1,644,600 130 52.31 1.55
130113 M067 3,439,680 554 47.74 1.55
131221 M094 1,656,120 161 62.73 1.55
140222 M095 2,404,880 164 54.88 1.55
140119 M113 1,992,440 107 64.49 1.54
M115 1,324,120 136 61.03 1.54
140113 M009 1,400,320 146 44.52 1.52
140113 M072 2,158,600 180 49.44 1.51
130906 M039 1,599,040 112 39.29 1.50
131221 M053 2,019,720 241 48.13 1.50
140125 M060 3,023,480 369 52.30 1.49
140113 M098 1,950,160 173 47.98 1.49
140119 M014 2,732,240 422 47.16 1.48
140119 M062 1,510,560 168 43.45 1.48
140113 M029 1,787,800 165 53.33 1.47
131127 M068 2,418,950 338 42.60 1.46
140125 M108 2,459,840 352 68.75 1.45
140113 M093 2,013,680 254 38.18 1.44
M109 1,796,120 236 50.42 1.41
140222 M904 1,915,880 189 41.72 1.41
140222 M918 600,800 115 37.39 1.40
131120 M017 947,720 166 50.60 1.39
140222 M019 2,033,960 288 36.81 1.39
140222 M074 1,534,960 188 53.19 1.37
M100 2,108,880 364 42.86 1.37
140119 M024 1,782,120 336 61.01 1.36
131127 M036 1,364,680 179 55.87 1.34
140113 M044 1,204,080 149 49.66 1.34
131127 M011 1,042,880 139 40.29 1.33
130630 M077 2,030,720 391 37.34 1.32
140202 M919 578,160 173 32.37 1.32
140125 M041 1,752,600 355 54.08 1.31
140113 M064 2,328,960 638 50.31 1.31
140125 M087 2,575,440 607 60.63 1.31
131221 M055 1,574,520 306 50.65 1.30
140119 M057 1,330,280 234 56.41 1.29
131221 M069 1,794,080 449 53.23 1.29
140222 M054 1,033,120 136 40.44 1.28
140119 M004 134,840 177 40.68 1.26
140119 M040 749,760 153 60.13 1.26
140222 M076 1,192,160 148 43.24 1.26
140222 M002 638,080 99 37.37 1.21
140222 M008 470,440 30 15.32 1.17
M086 645,520 331 48.04 1.15
140113 M056 955,000 350 50.86 1.14
140119 M065 1,143,520 506 39.32 1.14
140222 M901 467,520 206 43.20 1.14
140113 M005 399,640 117 40.17 1.12
130912 M088 414,440 132 42.42 1.10
131220 M003 282,080 149 44.30 1.09
140222 M046 379,080 174 39.08 1.08
131221 M052 264,640 167 56.89 1.07
140113 M085 345,120 161 44.72 1.07
140222 M097 34,840 827 39.78 1.00

ここまでの検証結果は、日経225先物ミニでの検証結果ですが、日経225先物ラージの売買シグナル発生プログラムや、個別銘柄株の自動売買プログラム・ETF自動売買プログラムなど、今回は検証できていないプログラムが、ほぼ同数のストックがあります。

ご希望に応じてプログラムの作成しておりますので、ご自分でプログラム作成が出来ない方や、プログラムの合成が出来ない場合には、ご相談に応じられる場合があります。

MACDとストキャスでトレンドを見極め、移動平均線4本から6本のゴールデンクロス・デッドクロスでエントリー、または、エグジットできるプログラムはあるのか、とのご相談があれば作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。

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最終更新日:2014.06.02 21:54