2013.09.30~2014.02.14までのシグナル発生結果<日経225先物ミニ・シグナル発生プログラム>

開発済みの自動売買プログラムが、M001~M115の115本と、M901~M919の19本の合計134本があります。134本のすべてのプログラムで、日経225先物ミニを、運用枚数10枚でシステム・トレード・プログラムのシグナル通りに売買した場合のシミュレーション結果です。

マネックストレーダーの任意のチャートにシステム・トレード・プログラムを設定すると、「売り」または「買い」のシグナルと、「建玉決済」のシグナルがリアルタイムで表示されます。シグナル表示と同時にポップアップも表示され、ポップアップ表示時の設定で「メール送信する」ことにしておけば、外出先でもシグナル発生がわかります。

損益額(円)は、日経225先物ミニ1枚あたり、往復105円(片道52.5円)の手数料は、それぞれエントリー時点とエグジット時点で差し引かれるように設定しています。

マネックストレーダー、2014年03月限、1分足チャートで検証しました。
ヒストリカル・データ(過去データ)は、2013.09.30~2014.02.14までの91日間のものを使いました。
マネックストレーダーでは、1分足チャートの場合、ヒストリカル・データを、最大91日分だけ使えます。それ以上のヒストリカル・データを呼び込むことが出来ませんので、「過去1年では?」とか「過去5年では?」などのシミュレーションが出来ません。システム・トレード・プログラムのヒストリカル・データは過去1年以上必要だという考えをもっている方もおられるようですが、私には40日から90日のヒストリカル・データでプログラムの見直し(パラメータの修正)を行う方法が、これから来る未来の相場に適合させられるプログラムになっているような気がしています。

2013/09/30

2014/02/14

91日

損益額(円)

売買回数

勝率 ※注1

PF ※注2

合計

361,881,050

26,538

M001

2,003,700

106

50.00

1.71

M002

2,420,550

109

47.71

2.36

M003

1,022,400

212

39.62

1.22

M004

779,250

215

44.65

1.62

M005

848,950

121

35.54

1.26

M006

4,623,050

179

72.07

2.53

M007

2,576,650

167

35.93

1.79

M008

1,972,400

132

15.15

2.76

M009

241,150

137

46.72

1.05

M010

3,751,350

313

58.15

1.84

M011

3,399,750

105

65.71

3.56

M012

3,546,300

134

48.51

2.16

M013

573,000

40

52.50

1.76

M014

4,466,750

405

45.93

1.94

M015

4,418,150

197

55.84

2.40

M016

2,004,250

115

40.00

1.73

M017

1,532,450

131

63.36

1.67

M018

4,198,600

268

39.55

2.20

M019

4,488,100

138

56.52

2.70

M020

5,018,950

141

68.09

2.95

M021

3,041,950

241

39.42

1.72

M022

3,109,650

147

50.34

2.09

M023

3,723,800

144

59.72

2.42

M024

4,265,150

357

62.75

2.04

M025

3,550,700

166

47.59

2.00

M026

2,642,200

236

58.05

1.71

M027

4,039,700

186

52.23

2.17

M028

4,434,850

143

54.55

2.79

M029

4,274,450

191

64.92

2.40

M030

3,391,900

122

69.67

2.92

M031

2,450,600

128

60.16

1.94

M032

2,942,150

117

59.83

2.48

M033

3,811,600

208

53.37

1.93

M034

3,711,450

231

54.55

2.14

M035

3,490,350

673

64.04

1.48

M036

1,420,350

133

64.66

1.47

M037

1,551,650

127

51.18

1.61

M038

2,926,200

136

57.35

2.04

M039

2,425,200

276

39.86

1.48

M040

2,389,050

259

57.92

1.69

M041

3,357,000

160

53.13

2.07

M042

2,403,850

163

57.67

2.07

M043

1,712,200

136

54.41

1.55

M044

1,827,200

136

55.88

1.51

M045

2,318,300

154

59.74

1.87

M046

3,569,700

186

51.61

2.00

M047

2,802,450

331

50.45

1.54

M048

3,392,100

198

61.62

2.05

M049

3,165,600

128

48.44

2.05

M050

2,463,800

324

47.84

1.47

M051

3,643,300

254

52.36

2.02

M052

1,972,350

553

45.93

1.27

M053

2,963,600

168

51.79

1.95

M054

4,683,250

135

57.04

3.33

M055

2,679,950

321

54.52

1.54

M056

4,040,300

334

52.10

1.76

M057

1,366,450

211

49.76

1.37

M058

2,940,800

104

53.85

2.97

M059

1,751,450

51

72.55

4.28

M060

2,303,550

149

67.11

1.96

M061

2,869,950

181

50.28

1.72

M062

2,456,600

268

45.15

1.68

M063

1,889,900

182

60.99

1.48

M064

2,782,300

574

39.02

1.41

M065

3,235,600

468

49.15

1.56

M066

5,124,550

229

54.15

2.11

M067

3,084,350

553

52.62

1.45

M068

3,495,800

304

46.71

1.88

M069

2,321,350

153

68.63

1.97

M070

1,838,900

382

67.02

1.32

M071

3,014,450

511

51.08

1.49

M072

1,142,600

488

38.52

1.15

M073

2,681,650

187

62.03

1.83

M074

3,162,700

126

57.94

1.89

M075

2,487,000

60

56.67

2.94

M076

2,509,750

105

53.33

1.98

M077

1,762,050

79

53.16

1.93

M078

2,007,650

207

39.13

1.54

M079

883,200

416

41.83

1.11

M080

3,781,400

172

58.72

2.11

M081

2,277,050

179

55.31

1.76

M082

3,416,150

117

56.41

2.40

M083

2,506,600

108

56.48

2.05

M084

2,228,600

248

44.76

1.45

M085

2,554,650

267

43.45

1.43

M086

2,987,250

355

59.72

1.93

M087

2,049,450

191

47.12

1.66

M088

2,976,150

137

50.36

2.06

M089

2,707,200

136

52.21

1.79

M090

3,493,800

144

57.64

3.04

M091

2,308,500

70

55.71

2.68

M092

2,944,450

191

63.35

2.06

M093

3,508,350

173

58.38

2.51

M094

1,884,000

160

69.37

1.77

M095

2,465,450

171

60.82

1.54

M096

3,449,600

148

57.43

2.24

M097

1,003,450

211

42.65

1.20

M098

2,800,400

292

43.15

1.48

M099

2,692,750

125

44.00

2.16

M100

1,698,100

338

36.09

1.31

M101

1,974,050

139

45.32

1.78

M102

3,309,550

129

44.19

2.86

M103

3,207,700

126

48.41

2.96

M104

2,476,650

127

43.31

2.79

M105

2,614,050

139

42.45

2.19

M106

1,206,950

201

47.26

1.50

M107

1,890,550

129

41.76

1.81

M108

1,164,200

96

45.83

1.47

M109

1,535,850

223

54.26

1.32

M110

3,238,650

127

55.12

2.07

M111

2,899,300

134

61.19

2.14

M112

4,417,750

185

56.22

2.13

M113

1,040,850

223

43.05

1.21

M114

2,052,200

136

45.59

1.60

M115

3,887,700

426

63.15

1.71

M901

3,002,950

121

47.11

2.65

M902

2,312,200

116

49.14

2.08

M903

2,124,750

105

60.95

2.22

M904

2,730,200

476

52.73

1.98

M905

4,254,800

224

50.00

2.60

M906

3,006,100

118

36.44

2.95

M907

2,861,650

147

58.50

2.01

M908

1,950,050

119

59.66

2.10

M909

2,793,700

105

47.17

2.01

M910

2,711,550

129

53.49

1.91

M911

2,325,000

100

36.00

2.21

M912

714,250

115

34.78

1.39

M913

4,038,150

97

51.55

3.14

M914

3,646,850

103

33.98

3.13

M915

2,837,100

98

30.61

3.65

M916

1,925,250

195

51.79

1.60

M917

1,222,600

188

38.83

1.44

M918

1,453,450

111

40.54

1.95

M919

1,734,850

143

34.97

2.34

※注1:勝率は、当日の損益結果が、勝ちで終わったか、負けで終わったかだけの比率です。仮に勝率80%となっていても、20円(ミニ10枚の場合は、20円×10枚×レバレッジ100倍×8回)は、20,000円です。しかし、20%の負けがマイナス100円(負け100円×10枚×レバレッジ100倍×2回)なら、20,000円の損失で、通算損益は、0円になる場合があります。加えての損失は、エントリー時とエグジット時の手数料があります。5円抜きとか、10円抜きの方法では、おそらく勝ち続けることは出来ないでしょう(と思います)。

※注2:PFは、プロフィット・ファクターのことです。運用期間中の総収益額を、総損失額で除算した結果です。総収益額が多くても、それを上回る総損失額が大きければ、除算の結果は、0以下になり、PFが0以下のプログラムでは、今後も勝ち続けるとは考えられません。逆の場合のPFが0以上になっているプログラムは、将来的にも勝ち続ける可能性の高いプログラムと考えて良いのかも知れません。

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記事掲載日:2014.02.14
最終更新日:2014.05.01